華爾街的物理學

The Physics of Wall Street : A Brief History of Predicting the Unpredictable

10 人評分
  • 出版日期:2014/02/26
  • 語言:繁體中文
  • ISBN: 9789863203988
  • 字數: 170,882
紙本書定價:NT$ 450
電子書售價:NT$ 338

本書為流動版面EPUB,適合用 mooInk、手機、平板及電腦閱讀。

全球最優秀的資金操盤手是誰?

巴菲特(Warren Buffet)並不是世界上表現最好的資金操盤手,索羅斯(George Soros)和葛羅斯(Bill Gross)兩位也不是。世界上績效最優秀的資金操盤手的名字,你可能連聽都沒聽過,除非你是物理學家或數學家;即便如此,你大概也沒辦法立刻想起他的名字:西蒙斯(James Harris Simons)。

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詳細書訊

如果有人問你:誰是世界上最厲害的投資大師?
我們大多數人可能都會回答:「華倫.巴菲特」。
但是本書作者魏瑟羅告訴我們,不是巴菲特,也不是索羅斯、或葛羅斯,
而是一個你我可能都沒聽過的傢伙,
他叫西蒙斯(Jim Simons),這位數學家創辦了「大獎章基金」,
十年之內成長將近25倍,每年平均報酬率40%,
而且就在金融海嘯席捲全球的2008年,仍然淨賺80%。

金融海嘯過後,許多媒體報導都把矛頭指向具有數理背景的華爾街人士,
認為他們利用複雜的數理模型,試圖找出無限獲利的捷徑,
最終就跟希臘神話的伊卡魯斯一樣,飛得太高太遠,
翅膀上的蠟被太陽融化,因而墜海身亡。

可是實情真的是這樣嗎?
本書作者經過三年研究和寫作,終於完成這本《華爾街的物理學》。
這是一部淺顯易懂的金融故事、物理數學、經濟學讀物,
引領讀者從巴黎證券交易所到拉斯維加斯賭場、
從二戰時期的政府實驗室、到美國西岸的雅痞社群,
一窺「寬客」(計量分析師或金融工程師)誕生的過程,
以及數理模型如何發展成為現代金融市場的骨幹……
藉此指出未來金融市場的發展方向,
以及我們該如何運用不同的思維模式,看待經濟決策。

《華爾街的物理學》在美、英等國甫出版,立即贏得壓倒性的媒體好評,擠進亞馬遜網路書店暢銷總榜前150名。

作者簡介

魏瑟羅James Owen Weatherall

物理學家、數學家與哲學家。

哈佛大學物理碩士、費爾利迪金森大學(FDU)創意寫作碩士,2009年獲史蒂文斯理工學院(SIT)物理暨數學博士學位,2012年獲加州大學爾灣分校(UC Irvine)哲學博士學位。

目前在加州大學爾灣分校擔任邏輯學與科學哲學的助理教授,並擔任行為科學數理研究院的研究員,曾經擔任《科學哲學》期刊主編。文章常見於《石板》(Slate)、《科學人》(Scientific American)、《大眾科學》(Popular Science)、《男人幫》(Men’s Journal)等雜誌。

譯者簡介

陳以禮

具應用數學、企管、國貿與經濟史相關背景,
曾擔任產業研究員,
目前為德拉邦(Deux Lapins)文化工作室成員
專門從事翻譯工作。

目錄

前言    資金操盤手與破壞金融市場的怪獸
失去信心的牛頓留下這麼一句話:
「我可以計算出天體運行的軌跡,卻算不出人性的瘋狂。」

第一章    開創一片新天地的種子
巴楔利耶呈現了如何用數理模型詮釋金融市場的做法。
薩孟遜百思不得其解,自己怎麼會從來沒聽過這號人物呢?

第二章    逆流而上的鮭魚
奧斯本採用不同的時間尺度,研究鮭魚逆流而上的過程,
他突然想到金融市場就是另一個兼具兩種波動的系統。

第三章    海岸線悖論跟大宗棉花價格
大宗棉花價格的走勢,比較像是酒後開槍的班兵,
而不是酒醉的觀光客。曼德布洛特覺得這實在太有趣了。

第四章    擊敗莊家
索普根據巴楔利耶跟奧斯本兩人的理論,
輔以自己在賭場累積的經驗,創造了現代的對沖基金。

第五章    物理學進占華爾街
布雷克才是真正將財務計量分析觀念導入市場的推動者,
他真正讓物理學的深厚根底,成為投資銀行的決策工具之一。

第六章    從天氣預報,到預測股市
在複雜系統或金融市場中,都會看見尾端肥大的分布曲線和
狂野的隨機性,法默和派卡德就擅長處理這兩種統計特徵。

第七章    不是黑天鵝,而是龍王
索耐特用來預測市場泡沫跟崩盤的方法,
也可以反轉過來預測他所稱反泡沫的現象。

第八章    新曼哈頓計畫
施莫林和韋恩斯坦的計畫很簡單:找來一群天才齊聚一堂,
讓他們看清楚經濟學的問題,一起努力提出新經濟學理論。

結語    正確看待金融市場,就代表更多的獲利
文藝復興科技公司的成員沒有忘記:用物理學家的態度思考問題,
要懂得質疑模型的假設,不停尋找數理模型有何缺漏之處。

媒體推薦

王伯達        財經作家,《預見未來》作者
沈中華        臺灣大學財務金融學系教授
綠角            綠角財經筆記版主       
鍾經樊        清華大學計量財務金融學系講座教授

具名推薦(依姓氏筆畫排列)

魏瑟羅筆下,用科學知識賺錢的有趣故事,跟我們每個人都息息相關。—— 龐士東(William Poundstone),《天才數學家的祕密賭局》作者

這本書將讓你重新檢視自己過去對金融市場自以為是的觀點。—— 莫瑞爾(Bill Maurer),加州大學爾灣分校IMTFI中心主任

一本令人注目的著作,舉證詳實,捍衛數理模型在金融市場的地位。—— 布朗(Michael Brown),微軟前財務長,那斯達克前主席

魏瑟羅預先看見「金融業將來該如何更正確的制定操盤策略」的劃時代大轉型,向我們說明這個轉型是怎麼開始的,對於現代金融又具有什麼意義。—— 蓋里森(Peter Galison),哈佛教授,《愛因斯坦的時鐘,龐卡赫的地圖》作者

如果你認為金融創新會造成難以預料的後果,這本會是讓你想要深入一探究竟的書。—— 施莫林(Lee Smolin),《物理學的困惑》作者

文字優雅、思路清晰、簡單易懂,少見的遼闊視野。—— 史蒂格勒(Stephen M. Stigler),芝加哥大學統計學教授

為我們揭開金融圈物理學的神祕面紗,帶領我們進入一趟充滿閱讀樂趣的旅程。—— 哈渥森(Hans Halvorson),普林斯頓大學哲學系教授

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  • miao miao分享了劃線。
    這個現象表示,如果我們觀察美國股市一整天的交易狀況,並把其中跟整數價位相差正負0.125美元的個股挑出來,我們就會得到專家所看中的「熱門個股」──這些都是背後有很多投資人等著交易的個股。
  • miao miao分享了劃線。
    反過來看,要是交易員看出很多投資人打算在11美元出脫持股的話,他就可以放心用10.875美元的價位搶先賣出,就算股價最終是走揚而不是下跌的話,最大損失也一樣只有0.125美元。
  • miao miao分享了劃線。
    奧斯本注意到,一般投資人非常喜歡在整數關卡進行交易,譬如說是10、11美元這種數字;另一方面,美國股票的計價單位是1/8美元(0.125美元)。如此一來,交易員要是從手上的交易紀錄,看出很多人想要在10美元入場買進一檔個股的話,他就可以用10.125美元搶先買進。反正有那麼多人打算在10美元這個門檻承接,至少該檔股票在當天不會跌到10美元以下。
  • miao miao分享了劃線。
    如果股價已經朝同一個方向移動兩次的話,則接下來繼續往同一個方向移動的機率,就比之前只有單次移動的可能性高。
  • miao miao分享了劃線。
    隨著時間經過,金融市場交替往反方向移動的可能性,高過持續往同一個方向移動。
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